Терминал и торговые роботы на криптовалютном рынке

Живые котировки и производные показатели рынка, стаканы и спреды, триггеры оповещений; отдельным контуром — арбитражные роботы и дельта-хеджирование.

Рынок бессрочных контрактов в одном окне: котировки, открытый интерес и ставки финансирования в реальном времени, торговые роботы по заданным правилам.

Разработка · Финансы 1 сек шаг обновления рынка · сделки по правилам

Терминал и торговые роботы на криптовалютном рынке

Задача

Решение о сделке принимается по данным, которые обновляются ежесекундно и разбросаны по разным площадкам и протоколам. Руками это не отслеживается, а расхождение цен живёт минуты.

Что сделано

Живые котировки с обновлением раз в секунду: открытый интерес, утилизация пулов, ставки финансирования
Стаканы и движение спреда между площадками
Управление триггерами оповещений с доставкой в мессенджер
Арбитражный робот спот — фьючерс: вход при устойчивом расхождении, выход по обратному условию
Набор позиции частями, ограничения по размеру, паузы после сделок
Дельта-хеджирование позиции

Внутри системы

Данные идут по постоянному соединению с протоколами бирж, а не опросом: при опросе расхождение цен успевает исчезнуть раньше, чем о нём узнаешь.
Робот набирает позицию частями и уходит в паузу после сделки — иначе на тонком рынке он торгует сам с собой и разгоняет спред, который пытается поймать.
Робот не импровизирует. Правила жёсткие: размер позиции, максимальная просадка, охлаждение. Это сознательное ограничение — на этом рынке объяснимость важнее изобретательности.

Результат

Терминал и роботы работают в реальном времени на данных биржевых протоколов; торговая платформа вынесена на собственный домен с отдельным программным контуром.